Trader mercado financeiro, Esquemas de Mercado Financeiro

Baixe Trader mercado financeiro e outras Esquemas em PDF para Mercado Financeiro, somente na Docsity!

INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION

Versão: 2 2 / 06 /202 1 INFORMAÇÃO PÚBLICA

Atualização: 22 /0 6 /202 1

CONTEÚDO

• 1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO
• 2 INTRODUÇÃO AO TRADER
• 2.1 Conhecendo o Produto
• 2.2 Requisitos de acesso ao Trader
• 2.3 Solicitação de acesso ao Trader
• 2.4 Acesso à plataforma Trader
• 2.5 Tela Principal Trader
• 3 CONSULTAS
• 3.1 Tela de Consultas
• 3.2 Buscando um ativo na Plataforma
• 3.3 Negócios do Dia e Meus Negócios
• 3.4 Negócios do Dia
• 3.5 Meus Negócios – Ferramenta Blotter de Negócios
• 3.6 Atividades do Dia
• 3.7 Histórico de Preços
• 3.8 Profundidade
• 3.9 Visualização
• 3.10 Lançamento do pré-registro (Voice) por outras Instituições
• 4 MÓDULOS TRADER
• 4.1 Voice
• 4.1.1 Fluxo do Pré-Registro
• 4 .1.2 Múltiplos Pré-Registros
• 4.1.3 Regras do Voice para Debêntures
• 4.1.4 Utilização do Voice
• 4.1.5 Auto Alocar
• 4.2 Oferta em Tela
• 4.2.1 Múltiplas Ordens
• 4.2.2 Cancelando uma Ordem
• 4.2.3 Alterando uma Ordem
• 4.2.4 Agredindo uma Oferta
• 4.2.5 Acesso Rápido (Oferta em Tela)
• 4.2.6 Operações Casadas
• 4.2.7 Cancelamento de Negócios
• 4.3 RFQ – Pedido de Cotação
• 4.4 LOVC - Leilão Formador de Preços
• 4.5 VC - Leilão de Volumes
• 4.6 Leilão Eletrônico de Títulos (Bond Call)
• 4.6.1 Horário de Negociação do Bond Call
• 4.7 Intermediação – Route (Intermediador)
• 4.8 Intermediação – Route (Trader)
• 5 FIX.SUITE
• 5.1 Roteamento de Ordens (Módulo Bond Call)
• 5.2 Pré-registro (Voice)
• 6 TRADERLINK
• 6.1 Selecionando Ativo
• 6.2 Envio de Ordens
• 6.3 Alteração de Ordens
• 6.4 Exclusão de Ordens
• 6.5 Modo Automático
• 6.6 Chapéu
• 6.7 Vínculos em outras planilhas
• 6.8 Horário de Funcionamento
• 6.9 Envio de ordens para fracionários e casadas..............................................................
• 6.10 Mensagem Iceberg
• 7 TOP BROKER
• 7.1 Qualificação como Top Broker de Títulos Privados e Títulos Públicos Pré-fixados
• 7.2 Qualificação como Top Broker de Títulos Públicos Indexados
• 7.3 Obrigações de habilitação dos Top Brokers e demais Participantes
• 7.3.1 Corretoras Top Brokers
• 7.3.2 Corretoras não Top Brokers
• 7.3.3 Participantes não corretoras
• 7.4 Aceitação para atuar como Top Broker
• 8 REGRAS DE NEGOCIAÇÃO
• 8.1 Regras de Contrapartes
• 8.2 Habilitação de Contraparte e Definição de Limites de Crédito
• 8.3 Túnel de Preços
• 8.4 Liquidação
• 8.5 Cálculos de PU (Preço Unitário)
• 9 MIDDLE – ICE LINK
• 9.1 Middle
• 9.2 Middle – ICE Link
• 9.3 Alocando uma Operação
• 9.4 Consultando Alocações
• 9.5 Exportando os Negócios para Excel
• 9.6 Middle – visão Back Office
• 9.7 Enviando uma operação para registro
• 10 RTC.............................................................................................................
• 10.1 RTC
• 10.2 Acessando o sistema RTC
• 10.3 Saindo do sistema do RTC.............................................................................................
• 10.4 Visão Geral
• 10.4.1 Funcionalidades da Tela
• 10.4.2 Detalhamento de Informações
• 10.5 Alocar uma Operação
• 10.6 Excluir uma Alocação
• 10.7 Inserir Intermediação de negócios
• 10.8 Confirmar uma intermediação
• 10.9 Excluir uma intermediação
• 10.10 Número de Comando SELIC
• 10.11 Consultando Alocações
• 10.12 Auto Confirmar
• 11 INFORMAÇÕES ADICIONAIS
• 11.1 Ativos Selic que podem ser negociados no Trader
• 11.2 Divulgação dos Negócios Realizados
• 11.3 Informações Adicionais para Debêntures
• 11.4 Personalização da Tela da Plataforma Trader
• 11.5 Personalização de grupos de ativos – Tela principal
• 11.6 Metodologia de Cálculo – LOVC
• 12 GLOSSÁRIO

1 ATUALIZAÇÕES DA VERSÃO Versão Atualizado em Referência Atualização 22 /06/2021 22 /06/2021 FIX.SUITE Inclusão do FIX.SUITE Roteamento de Ordens para o módulo Bond Call, conforme divulgado no Comunicado Externo 027 /2021- VPC. 21 / 05 /202 1 21 /05/2021 Em todo manual Alteração de telas considerando a nova identidade visual e melhorias de texto em geral. 23/11/2020 15/03/ FIX.SUITE e demais funcionalidades Ajustes no item do Fix Suite e melhorias de texto em geral. 23/11/2020 23/11/ RTC e demais funcionalidades Inclusão da plataforma RTC como serviço de pós negociação de títulos públicos federais e melhorias de texto em geral. 24/09/2020 24/09/ BOND CALL – Call Eletrônico Inclusão do “Horário de Negociação do Bond Call”, conforme divulgado no Ofício Circular 120/2020-PRE 24/09/2020 24/09/2020 Top Broker Inclusão da “Qualificação como Top Broker de Títulos Públicos Indexados”, conforme divulgado no Ofício Circular 120/2020-PRE 04/05/2020 14/09/2020 Operações Casadas Inclusão do DAP. 04/05/2020 13/08/ Cálculos de PU (Preço Unitário) Inclusão do módulo “Bond Call”. 04/05/2020 13/07/2020 Modalidades Trader Inclusão do FIX.SUITE, conforme divulgado no Ofício Circular 087/2020-PRE. 04/05/2020 04/05/2020 Ofertas Inclusão da funcionalidade de Bond Call – Call Eletrônico 27/04/2020 27/04/

• Conhecendo o Produto
• Utilização do Voice Inclusão do Ativo CBIO. 26/03/2014 14/11/2019 Bond Call – Call Eletrônico Inclusão da funcionalidade de Bond Call. 23/06/2014 15/02/ Contrapartes do Top Broker Alteração de número de dealers. 23/06/2014 09/10/ Qualificação como Top Broker Melhoria na definição da qualificação como top broker. 23/06/2014 07/07/ Qualificação como Top Broker Melhoria na descrição da qualificação como top broker. 23/06/2014 23/03/2017 VC – Leilão de Volumes Alteração do texto para “O Módulo VC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”. 23/06/2014 23/03/ LOVC – Leilão Formador de Preços Alteração do texto para “O Módulo LOVC disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”. 23/06/2014 23/03/2017 Oferta em Tela Alteração do texto da observação

2. para “O Módulo Oferta em Tela disponibiliza exclusivamente a realização de Oferta Parcial”. 23/06/2016 06/03/2017 Top Broker Melhoria na descrição do tópico “Contrapartes do Top Broker”. 23/06/2016 28/12/2016 Top Broker Inclusão da descrição. 23/06/2016 28/12/2016 Operações Casadas Inclusão de informação. 23/06/2014 12/12/2016 Operações Casadas Alteração do tempo de confirmação dos dados da boleta.

Versão Atualizado em Referência Atualização 23/06/2014 01/10/ Informações Adicionais para Debêntures Exclusão de um item. 23/06/2014 01/10/2015 Voice Mudança na imagem do “Fluxo do Pré- Registro”. 23/06/2014 28/09/2015 Top Broker Implementação da funcionalidade. Conforme comunicado 089/15. 23/06/2014 29/06/2015 Operações Casadas Novas regras de operações casadas. 23/06/2014 12/03/2015 Voice Em Regras do Voice para Debêntures, mudança do texto conforme alteração no Manual de Normas. 23/06/2014 05/02/ Informações Adicionais - Debêntures Melhoria no texto. 23/06/2014 26/01/2015 Voice Em^ Regras do Voice para Debênture, alteração de parágrafo. 23/06/2014 05/11/2014 Atualizações da Versão Mudança de lugar no manual e mudança na ordem cronológica. Da mais nova para a mais antiga. 23/06/2014 19/09/2014 Conhecendo o Produto Inclusão do CRA. 23/06/2014 17/09/ Intermediação – Route (Intermediador e Trader) Exclusão da parte “Route”. 23/06/2014 15/09/ Intermediação – Route (Intermediador) Inclusão da parte referente a Visão Broker. 23/06/2014 15/09/2014 Intermediação^ –^ Route (Trader) Inclusão da parte referente a Visão Cliente. 23/06/2014 21/08/ Middle – Middle (Back Office) Inclusão da informação sobre uma nova transação no IOS que a SELIC disponibilizou e que permite efetivar o registro das operações de títulos públicos enviadas pelo Middle. 23/06/2014 11/08/2014 Utilização do Voice Na Data de Liquidação do Negócio, inclusão das datas D+2 e D+3. 23/06/2014 04/08/2014 Conhecendo o Produto Inclusão do CRI e CFF. 23/06/2014 25/07/2014 Voice Em Regras do Voice para Debêntures, mudança nas regras, conforme comunicado 080/2014. 25/02/2013 09/09/ Habilitação de Registro Automático Back Office ( Trader) Inclusão do perfil do usuário. 25/02/2013 09/09/2013 Voice Em Regras do Voice para Debêntures, prorrogação da data de início da obrigatoriedade de registo no | Voice, conforme comunicado 078/13. 25/02/2013 12/04/2013 Informações Adicionais^ - Debêntures Inclusão do tópico. 25/02/2013 12/04/2013 Conhecendo o Produto Inclusão de parágrafo.

2 INTRODUÇÃO AO TRADER 2.1 Conhecendo o Produto A plataforma Trader foi desenvolvida para oferecer agilidade às negociações de títulos de Renda Fixa (títulos públicos, debêntures, CRA, CRI e CFF) e disponibilizar ferramentas que auxiliem nas operações e incremento de liquidez nesse mercado. A plataforma disponibiliza aos usuários seis módulos distintos para a realização de negócios: i. Voice ii. Oferta em Tela iii. RFQ (Pedido de Cotação) iv. LOVC (Leilão Formador de Preços) v. Bond Call vi. VC (Leilão de Volumes) vii. Route Cada um dos módulos será detalhado adiante. São negociados na plataforma os títulos públicos, debêntures, Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI), Cotas de Fundos Fechados (CFF) e Crédito de Descarbonização (CBIO). As debêntures estarão separadas em grupos: % do DI, DI + Spread, IGPM, IPCA, Outras e 476. Os Títulos Públicos podem ser subdivididos em Inflação, Pré-fixados e Indexados. Além disso, será possível negociar operações “Casadas”. Para os títulos públicos, após o registro no Trader , o Participante é responsável por registrar e liquidar a operação no Selic, observando os procedimentos e os prazos aplicáveis a este sistema. Para negócios de títulos privados, as informações de preço do negócio são informadas ao mercado, através do site da B3, trazendo assim, transparência de preço ao mercado. As operações realizadas no Trader devem ser registradas no Sistema de Registro da B3 ou no Selic, dependendo do ativo objeto da operação. O Trader apresenta telas amigáveis e relatórios complementares para acompanhamento dos pré-registros realizados. 2.2 Requisitos de acesso ao Trader O Trader pode ser baixado via internet ou via RTM, por meio do browser Internet Explorer 11. ou superior. Deve ser executado obrigatoriamente pela versão de Java 8 (Oracle JRE 8 nas atualizações entre 181 a 202). Para garantir a melhor performance possível na execução do Trader, devem ser seguidos os requisitos abaixo:

• Sistema operacional: Windows 10
• Processador: Intel® Core™ i
• Memória: 4Gb de RAM

Campo Descrição Área de Atuação Campo já preenchido. Área de Atuação do usuário que está acessando a aplicação: Back Office e Front Office. Código do Usuário Campo já preenchido. Código do Usuário Nome do Perfil de Acesso Campo já preenchido. Perfil do Usuário E-mail Campo de preenchimento obrigatório. Endereço eletrônico do usuário Acesso à Nova Plataforma? Campo de preenchimento obrigatório. Campo de Seleção: “Sim” ou “Não” Indica se o usuário pode ou não acessar a plataforma Trader. Nome Trader Campo de preenchimento obrigatório. Nome que os usuários da plataforma visualizarão seu usuário. Sobrenome do Trader Campo de preenchimento obrigatório. Sobrenome que os usuários da plataforma visualizarão seu usuário. DDI DDI do telefone do usuário (Discagem Direta Internacional). Telefone DDD + Número do telefone do usuário (Discagem Direta a Distância). É possível incluir o número do Ramal. Deseja receber alertas do Middle? Avisa o usuário via e-mail sobre operações pendentes de alocação. Observações:

1. Se o campo “Acesso à Nova Plataforma” estiver marcado com a opção “Sim”, o usuário receberá por e-mail a senha para acesso a plataforma Trader.
2. Caso o Participante não tenha acesso ao sistema NoMe, verificar o Manual de Operação Cadastro de Participante.
3. Apenas os usuários do Front Office terão acesso ao Trader. Tela de Registro de Usuário no Trader – Administração de Usuários O usuário com perfil Supervisor ou Administrador tem a possibilidade de alterar os dados para Solicitação de qualquer usuário que esteja abaixo de sua Família de Digitação. Descrição dos campos de Filtro para Administração de Usuários Trader Campo Descrição Participante (Nome Simplificado) Campo já preenchido. Nome simplificado do Participante que está acessando a aplicação.

Campo Descrição Nome da Família Campo já preenchido Nome da Família de Digitação do Administrador que está acessando a aplicação. Tipo de Família Campo já preenchido. Tipo da Família de Digitação que está acessando a aplicação: Própria, Fundos, Terceiros e Investidor Estrangeiro. Área de Atuação Campo já preenchido. Área de Atuação do usuário que está acessando a aplicação: Back Office e Front Office. Código do Usuário Campo de preenchimento opcional. Código do Usuário que deseja visualizar

Tela para Efetuar o Login Descrição dos campos da tela para Efetuar Login Campo Descrição Usuário Campo de preenchimento obrigatório. Digitar o usuário Senha Campo de preenchimento obrigatório. Digitar a senha Observação: Para o primeiro acesso, é necessário requisitar o usuário para a equipe operacional. A senha é fornecida no e-mail do usuário. ·. 2.5 Tela Principal Trader Nesta tela o Participante visualiza os títulos públicos e privados em ordem alfabética. Ele pode lançar o pré-registro de negociações realizadas por telefone via funcionalidade Voice, lançar ordens ao mercado e visualizar os negócios realizados no dia por meio das funcionalidades do Trader que serão explicadas a seguir.

Descrição das Funcionalidades da Tela Principal Item Funcionalidade Descrição 1 Todo o Dia Indica o tempo que o Participante quer atualizar as informações das negociações na tela principal. 2 Cancelar Todos Cancela todos os negócios ofertados em tela pelo Participante. 3 Todos Todos - Visualizar todos os títulos Cadastrados Os meus Títulos - Visualizar os títulos escolhidos pelo Participante. 4 Live ou Expandir Como o Participante deseja visualizar a tela Expandir – Expandir a tela, detalhando todos os títulos disponíveis. Live + – Ofertas firmes no momento em tela e últimas negociadas Live – Ofertas firmes no momento 5 Personalizar Personalizar a tela do Trader , para maiores informações veja detalhes em informação adicionais, no tópico Personalização de Tela da Plataforma Trader. 6 Visualização Ajustar as colunas das informações das ofertas na tela principal. 7 Voice Para realizar o pré-registro de negociação realizada por telefone. 8 Route Para intermediar uma ordem por meio de uma corretora. Opção disponível somente para Participantes que não são Corretoras. 9 Participante Lista das contas vinculadas a família de digitação do Participante. Quando preencher o pré-registro no Trader o Participante deve selecionar a conta que realizou ou realizará a negociação. Para maiores informações veja detalhes em Informações Adicionais, no tópico Lançamento do pré-registro por outras Instituições. 10 Busca Filtro de busca do ativo, sendo possível busca pelo nome do ativo e pelo código ISIN. Consultas

Outra possibilidade de busca consiste em explorar os agrupamentos de ativos, organizados em ordem alfabética, clicando na seta que se encontra ao lado de cada uma das categorias, conforme destacado na figura abaixo: O atalho Ctrl + F também permite ao usuário buscar um ativo, através da seguinte tela:

3.3 Negócios do Dia e Meus Negócios Todos os negócios realizados pelo Participante são disponibilizados nesta consulta, informando as características dos negócios e seu status. As operações podem estar com status:

• Bilateralmente confirmadas;
• Recebidas pela contraparte, mas pendente de confirmação. É possível encaminhar as informações dos negócios por e-mail, clicando no botão e-mail. No canto inferior direito, a plataforma disponibiliza um quadro em que podem ser acessadas: i. Negócios do Dia: todos os negócios realizados no dia são dispostos nessa aba; ii. Meus Negócios: os negócios realizados pela instituição são carregados nessa aba, sendo que os destacados em negrito foram realizados pelo usuário logado:

3.5 Meus Negócios – Ferramenta Blotter de Negócios Por meio do uso da ferramenta Blotter, o usuário pode consultar o histórico de negócios realizados na plataforma, podendo acionar diversos filtros: Dentre as informações exibidas encontra-se, na coluna STP , o status de envio do negócio ao Middle. Há, dentro dessa mesma tela, um acesso disponível para o entendimento dos símbolos inseridos dentro dessa coluna: 3.6 Atividades do Dia Na tela Principal o Participante visualiza todas as ofertas inseridas em tela e negócios realizados por qualquer módulo de negociação do Trader no dia pelos Participantes de mercado. A informação apresenta a seguinte característica:

ECOV11 104 NOV – 13 trades down @ bps in ECOV11 104 - Título Negociado NOV – 13 - Mês e Ano de vencimento do título “trades down” – identifica se o agressor é o comprador ou o vendedor. 1 – quantidade 3.7 Histórico de Preços O usuário pode consultar o preço histórico de um título negociado em plataforma acessando o link Histórico de Preços, situado no canto superior direito da plataforma. Através dessa função a plataforma permite a seleção de um título e do período de consulta para sua taxa ou preço histórico, exibindo um gráfico com a evolução das taxas ou dos preços bem como tabelas que trazem os dados acerca das negociações realizadas: Um pequeno histórico de preços também se encontra disponível no canto inferior esquerdo da plataforma: