Modelos econométricos, Esquemas y mapas conceptuales de Econometría

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ECONOMETRÍA APLICADA

INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS

MAPA CONCEPTUAL DE MODELOS PROBIT, LOGIT Y AUTORREGRESIVOS

Introducción. El Modelo Probit es un tipo de regresión donde la variable dependiente puede tomar solo dos valores, por ejemplo, hombre o mujer. El propósito del modelo es estimar la probabilidad de que una observación con características particulares caerá en una categoría específica Mapa conceptual del modelo PROBIT

MODELO PROBIT.

Modelo econométrico no lineal donde la

variable dependiente es de tipo binaria

Es una función de distribución acumulada

normal estándar vinculada a una variable

aleatoria que puede tomar un valor menor

o igual a un número determinado

En el modelo Probit la probabilidad de éxito

se evalúa en la función G(z)=Φ(z) donde:

En muestras grandes, el estimador de máxima verosimilitud es consistente, normalmente distribuido y es el más eficiente (porque tiene la varianza más pequeña de todos los estimadores) Efectos Parciales

Si X 1 es un

regresor continuo

Si X 1 es un

regresor discreto

Si X 1 es un

regresor binario

METODOS PARA ESTIMAR LOGIT Y PROBIT

Máxima

Verosimilitud

Mínimos

Cuadrados No

Lineales

Los Modelos de Autorregresión , también conocidos como modelos AR, se utilizan para realizar pronósticos sobre variables que conocemos completamente su valor en determinados momentos del tiempo normalmente ordenados cronológicamente. Mapa conceptual del modelo LOGIT

MODELO DE AUTORREGRESIÓN.

Modelo econométrico que se regresa en sí

mismo

La variable dependiente y la variable explicativa

son la misma con la diferencia que la variable

dependiente estará en un momento del tiempo

posterior (t) al de la variable independiente (t-1)

En el modelo Autorregresivo se expresa como:

PROPIEDADES