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Análisis de Riesgo y Retorno en un Portafolio de Acciones: Caso de Estudio, Apuntes de Estadística

Universidad Santo Domingo de GuzmánEstadística

MATERIAR PARA ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Y PRACTICOS

Tipo: Apuntes

2023/2024

Subido el 27/05/2024

lenin-laura
lenin-laura 🇵🇪

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MERCADO DE CAPITALES
INGENIERIA COMERCIAL
CASO DE ESTUDIO
Hoy es 25 de abril de 2024 y acabas de empezar tu nuevo trabajo en una
firma de planificación financiera. Además de estudiar para todos tus exámenes de
licencia, te han pedido que revises una parte del portafolio de acciones de un
cliente para determinar los perfiles de riesgo/retorno de 12 acciones en el
portafolio. Desafortunadamente, tu pequeña empresa no puede permitirse las
costosas bases de datos que proporcionarían toda esta información con unos
simples clics, pero por eso te contrataron. Específicamente, te han pedido que
determines los retornos promedio mensuales y las desviaciones estándar de los 1 2
valores durante los últimos cinco años.
Las acciones (con sus símbolos entre paréntesis) son:
TÍTULO DEL ENSAYO
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¡Descarga Análisis de Riesgo y Retorno en un Portafolio de Acciones: Caso de Estudio y más Apuntes en PDF de Estadística solo en Docsity!

MERCADO DE CAPITALES

INGENIERIA COMERCIAL

CASO DE ESTUDIO

Hoy es 25 de abril de 2024 y acabas de empezar tu nuevo trabajo en una firma de planificación financiera. Además de estudiar para todos tus exámenes de licencia, te han pedido que revises una parte del portafolio de acciones de un cliente para determinar los perfiles de riesgo/retorno de 12 acciones en el portafolio. Desafortunadamente, tu pequeña empresa no puede permitirse las costosas bases de datos que proporcionarían toda esta información con unos simples clics, pero por eso te contrataron. Específicamente, te han pedido que determines los retornos promedio mensuales y las desviaciones estándar de los 12 valores durante los últimos cinco años. Las acciones (con sus símbolos entre paréntesis) son:

  1. Recopila información mensual de precios para cada acción durante los últimos cinco años.
  2. Convierte estos precios en retornos mensuales como el cambio porcentual en los precios ajustados mensuales. (Consejo: Crea una hoja de trabajo separada dentro del archivo de Excel.) Ten en cuenta que para calcular un retorno para cada mes, necesitas un precio de inicio y un precio de cierre, por lo que no podrás calcular el retorno para el primer mes.
  3. Calcula los retornos mensuales promedio y las desviaciones estándar para los retornos mensuales de cada una de las acciones. Convierte las estadísticas mensuales en estadísticas anuales para una interpretación más fácil (multiplica el retorno mensual promedio por 12 y multiplica la desviación estándar mensual por 12 ).
  4. Agrega una columna en tu hoja de cálculo de Excel con el retorno promedio de todas las acciones para cada mes. Este es el retorno mensual de un portafolio igualmente ponderado de estas 12 acciones. Calcula el promedio y la desviación estándar de los retornos mensuales para el portafolio igualmente ponderado. Asegúrate de que el retorno promedio de este portafolio igualmente ponderado sea igual al retorno promedio de todas las acciones individuales. Convierte estas estadísticas mensuales en estadísticas anuales (como se describe en el paso 3 ) para su interpretación.
  5. Usando las estadísticas anuales, crea un gráfico de Excel con la desviación estándar (volatilidad) en el eje x y el retorno promedio en el eje y de la siguiente manera: