Quản trị rủi ro bao gồm việc xác định, phân tích và ứng phó với các yếu tố rủi ro hình thà, Cheat Sheet of Risk Analysis

Download Quản trị rủi ro bao gồm việc xác định, phân tích và ứng phó với các yếu tố rủi ro hình thà and more Cheat Sheet Risk Analysis in PDF only on Docsity!

KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG RỦI RO Chương 1

1

Định nghĩa rủi ro

Khả năng gây tổn thất

Hiểm họa và nguy cơ

Phân loại rủi ro

Những rủi ro thuần túy của doanh nghiệp

Những rủi ro thuần túy của cá nhân

Gánh nặng rủi ro đối với xã hội

NỘI DUNG

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.1. Định nghĩa rủi ro

• Sự không chắc chắn (uncertainty)
• Tổn thất (loss)

1.1. Định nghĩa rủi ro

TỬ VONG THƯƠNG TẬT

MẤT MÁT TÀI CHÍNH

Rủi ro là sự kiện không chắc chắn, có liên quan đến tổn thất phải gánh chịu trong tương lai

1.1. Định nghĩa rủi ro

Rủi ro chủ quan : là sự không chắc chắn dựa trên điều kiện tâm trí con người, trạng thái tinh thần của con người

• Phụ thuộc yếu tố cá nhân
• Trong cùng 1 tình huống, nhận thức cá nhân về rủi ro khác nhau, hành động khác nhau.

1.2. Khả năng (xác suất) gây tổn thất

Khả năng (xác suất) gây tổn thất: xác suất 1 sự việc sẽ xảy ra.

• Xác suất khách quan
• Xác suất chủ quan

1.2. Khả năng (xác suất) gây tổn thất

Phương pháp xác định xác suất khách quan

• Suy diễn
• Quy nạp

Xác suất chủ quan : Xác suất chủ quan là ước lượng mang tính chủ quan về khả năng gây tổn thất. Xác suất chủ quan thì không phụ thuộc vào xác suất khách quan

1.2. Khả năng (xác suất) gây tổn thất

1.3. Hiểm họa và nguy cơ

• Ví dụ: Có 2 ngôi nhà ở khu vực đáy sông. Ngôi nhà bên phải nằm gần đáy sông, cái còn lại ở trên triền đồi và lũ lụt xảy ra. Lũ lụt xảy ra không lường trước được, và nó đã làm cho ngôi nhà bên phải bị lũ cuốn trôi. ➢ Rủi ro: ??? ➢ Tổn thất: ??? ➢ Hiểm họa: ??? ➢ Nguy cơ: ???

1.3. Hiểm họa và nguy cơ

• Hiểm họa (peril): nguyên nhân gây ra tổn thất
• Nguy cơ (hazard): là điều kiện làm gia tăng tần suất hoặc mức độ của tổn thất.

1.3. Hiểm họa và nguy cơ

Có 4 loại nguy cơ chính:

• Nguy cơ thái độ : sự bất cẩn, thái độ thờ ơ với một tổn thất nào đó đã làm gia tăng tần suất hoặc mức độ tổn thất
• Nguy cơ pháp lý : là nguy cơ liên quan đến đặc tính của hệ thống pháp luật hoặc môi trường pháp lý làm tăng tần suất và mức độ của tổn thất

1.4. Phân loại rủi ro

Rủi ro thuần túy & rủi ro đầu cơ

• Rủi ro thuần túy : là 1 tình huống mà khả năng xảy ra có thể không có tổn thất hoặc có tổn thất, không có xảy ra khả năng có lợi.
• Rủi ro đầu cơ : Rủi ro đầu cơ là 1 tình huống mà kết quả mang lại có thể lời hoặc lỗ (tổn thất).

• Các rủi ro này được phân biệt dựa trên cơ sở sự khác nhau của đối tượng chịu rủi ro và hậu quả của tổn thất do chúng gây ra ➢ Rủi ro hệ thống : ✓ Là các rủi ro mang lại thiệt hại to lớn, tác động trên 1 vùng rộng lớn hay tất cả dân số ✓ Không rợi vào cá biệt 1 ai.

Vd: chiến tranh, thất nghiệp, lạm phát, động đất, bất ổn chính trị,…

➢ Rủi ro phi hệ thống: ✓ Phát sinh từ một số hiện tượng, sự vật cá biệt ✓ Rủi ro gây tổn thất đối tượng này nhưng có thể mang lại lợi ích cho đối tượng khác

Vd: hoả hoạn cháy nhà, phá sản một công ty,…

1.4. Phân loại rủi ro

1.5. Những rủi ro thuần túy của

doanh nghiệp

Tất cả những rủi ro của DN theo quan điểm của quản trị rủi ro tài chính:

➢ Rủi ro hoạt động ➢ Rủi ro kinh doanh ➢ Rủi ro thị trường ➢ Rủi ro tín dụng

➢ Rủi ro thanh khoản ➢ Rủi ro danh tiếng ➢ Rủi ro chiến lược ➢ Rủi ro pháp lý